Banken-Stresstest

Der Stresstest der Banken oder des Bewertungsprogramms des regulatorischen Kapitals ist eine Schätzung der Kapitalrücklage im Gang durch die US-Notenbank und der Bankenaufsicht, um festzustellen, ob die größte Bankenverbände in den Vereinigten Staaten über ausreichend Kapital durch einen Schlag mit einer schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld als derzeit erwartet. Proceedings werden bis Ende April 2009 abgeschlossen sein.

Eine ähnliche Operation wurde von der CEBS in Zusammenarbeit mit der EZB und der Europäischen Kommission über die wichtigsten europäischen Banken durchgeführt. Das Ergebnis zeigte eine gute Fähigkeit der europäischen Banken in den nächsten zwei Jahren eine mögliche Verschlechterung der Realwirtschaft zu widerstehen. In der Tat, nur 7 nicht die Prüfung bestanden: es ist die deutsche Hypo Real Estate, der Ata griechische Bank und fünf spanischen Sparkassen: Diada, Cajasur, Espiga, Unnim et Banca Civica. Das Ergebnis nicht zu berücksichtigen, dass bestimmte Sonder konstruiert, dass es eine der großen Banken zu kompromittieren. Der Prozentsatz der Banken Gegenstand der Prüfung ist nicht das gleiche für alle Länder. Spanien wurden gedämpft Prüfung 95% der Banken, während in anderen Ländern nur 50%. Die fünf italienischen Banken Stresstests unterzogen haben die Prüfung bestanden.

Umfang und Zweck

Der Betrieb ist mit Bankorganisationen mit Vermögen über $ 100 Milliarden begrenzt. Organisationen des Bankensektors in dieser Übung nehmen können, sind der Kern des Bankensystems der Vereinigten Staaten auf die etwa zwei Drittel des Gesamtvermögens der Bank Holding amerikanische.

Banken berechtigt, mit einer konsolidierten Bilanzsumme von weniger als $ 100 Milliarden, kann auch Kapital aus der Kapitalkaufprogramm zu erhöhen. Teilnahmeberechtigung steht im Einklang mit den Kriterien und der deliberativen Verfahren zur Identifizierung von qualifizierten Finanzinstituten im Programm für den Kauf von bestehenden Kapital etabliert.

Die Aufsichtsbehörde führt diese Bewertungen auf einer Kapitalbasis Interministerielle sicherzustellen, dass sie in einer fristgerechten und konsequent durchgeführt. Jedes Finanzinstitut wurde beauftragt, die möglichen Verluste auf Unternehmensebene zu analysieren, in Kredite und Wertpapiere im Portfolio, als auch von einer Verpflichtung aus dem Haushalt und Eventualverbindlichkeiten / Forderungen auf der Grundlage von zwei Wirtschaftsszenarien über einen Zeitraum von definierten zwei Jahren. Darüber hinaus haben Unternehmen mit kommerziellen Aktivitäten von 100 Mrd. US $ und mehr, werden gebeten, den möglichen Verlust für den Handel in diesen Szenarien im Zusammenhang schätzen.

Die teilnehmenden Finanzinstitute werden auch die Bereitstellung der internen Ressourcen zur Verfügung, um Verluste auszugleichen, einschließlich pre-Provisionserträge und Wertberichtigungen für Kreditrisiken. Im Rahmen des Aufsichtsverfahrens trafen sich die Aufsichtsbehörden mit der Führung von jedem Finanzinstitut zu überprüfen und die Bestimmungen über Verluste und Umsatzerträge zu diskutieren. Auf der Grundlage dieser Gespräche werden die Aufsichtsbehörden der Bewertung der potenziellen Verluste auf die spezifische Institution und der Schätzung der Ressourcen, um solche Verluste in den widrigsten Umständen zu absorbieren, und ob das Institut verfügt über eine ausreichende Kapitalpuffer erforderlich, um sicherzustellen, dass die Qualität und die Höhe des Kapitals notwendig, um ihre wichtige Rolle in der Wirtschaft durchzuführen.

Makroökonomische Szenarien und Annahmen

Die Bewertung des ökonomischen Kapitals umfasst zwei Szenarien: ein Basisszenario und ein Szenario negativer. Dieser Abschnitt enthält die für die Teilnahme an diesen makroökonomischen Szenarien Finanzinstitutionen erforderlich sind.

Basisszenario

Für die Umsetzung des Programms der Evaluation des regulatorischen Kapitals wird die Annahmen für das reale BIP und die Arbeitslosenquote für 2009 und 2010 angenommen, gleich dem Mittelwert der Projektionen von Consensus Forecasts veröffentlicht, die Umfrage zu sein Blue Chip und der Survey of Professional Forecasters im Februar. Diese Basis soll eine Sicht über die Tiefe und Dauer der Rezession zu vertreten. Angesichts der derzeitigen Unsicherheiten, besteht das Risiko, dass die Wirtschaft erheblich schwächer als im Referenzszenario erwartet.

Die Annahmen für die Konjunkturaussichten im Einklang mit den Preisen durch die Preise der Zukunft impliziert-Verträgen Case-Shiller Composite-Index von 10 Städten und der Durchschnitt der Antworten auf eine spezielle Erhebung über die Frage der Immobilienpreise von Blue Chip realisiert .

Andere negative Szenarien

Um in ihren laufenden Praktiken des Risikomanagements hilft Finanzinstituten, die Aufsichtsbehörden haben auch zusammen im Basisszenario setzen eine alternative "eher negativ". Nach der Prognose ist der Weg der US-Wirtschaft in diesem Alternativszenario anspruchsvoller und spiegelt eine tiefere und längere Rezession als die Basis. Der Konsens Erwartung ist, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Wirtschaftstätigkeit ist besser als die in den widrigsten Alternativen angegeben, aber ein Ergebnis wie dieses kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Szenario "negativer" wurde aus der historischen Erfahrung der Vorhersagen aus dem privaten als auch ihre aktuellen Einschätzungen der Unsicherheit gebaut. Insbesondere auf der Grundlage der historischen Genauigkeit der Schätzungen der Blue Chip seit 1970 gemacht, die Wahrscheinlichkeit, dass die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Jahr 2010 zumindest gleich, dass durch die negativste Szenario geschätzten ca. 10% betragen. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, dass subjektive Bewertungen durch die Teilnehmer an Umfragen vorgesehen Consensus Forecasts of Professional Forecasters Januar und Februar bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von etwa 15% auf die Tatsache, dass das reale BIP niedriger sein und die Arbeitslosigkeit höher als in den am wenigsten davon ausgegangen, negativer Szenarien.

In diesem Szenario werden die Preise schätzungsweise etwa 10% niedriger am Ende des Jahres 2010 im Vergleich zu ihrem Niveau im Basisszenario. Auf der Grundlage der Variabilität der Immobilienpreise Jahr zu Jahr seit 1900 gibt es etwa eine 10-prozentige Chance, dass die Preise werden um 10 Prozent niedriger als in der Basislinie bis zum Jahr 2010.

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